指数移動平均線(EMA)のクロスなどの売買手法で豪ドル円の取引を行うとどうなるのかの検証です。

指数移動平均線(EMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

豪ドル円 指数移動平均線(EMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[10〜30]を使い、価格が指数移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
11
29
+1,089.8 1,412 446 965 1 31.58 0.7 2,202.0
11
30
+1,049.0 1,386 437 948 1 31.52 0.7 2,244.6
12
29
+1,031.8 1,410 439 970 1 31.13 0.7 2,006.6
12
30
+989.0 1,382 428 953 1 30.96 0.7 2,049.2
11
28
+921.2 1,444 458 986 0 31.71 0.6 2,078.4

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
10,20
9,23
+1,981.6 671 242 428 1 36.06 2.9 2.004.9
7,20
9,23
+1,914.0 683 244 439 0 35.72 2.8 1,643.5
10,20
9,24
+1,896.8 649 232 417 0 35.74 2.9 1,873.1
10,20
10,24
+1,854.4 647 237 440 0 36.63 2.8 1,728.3
7,20
9,24
+1,844.2 665 241 424 0 36.24 2.7 1,380.9

バックテスト結果から

単純移動平均線(SMA)との差が激しい指数移動平均線を使った売買手法は、値動きに敏感になる分だけクロスする回数、取引回数が増えるために1取引あたりの精度が落ちています。
豪ドル円の1時間足で取引に使うのであれば、EMAではなくSMAの方が合っているということになります。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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