RCIの基準値0%ラインを超えたら買い、割れたら売りという売買手法は使えるのか使えないのかの手法検証です。

RCIと基準値とのクロスによる売買手法の検証

豪ドル円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
19
26
+4,103.1 524 224 300 0 42.74 7.8 1,231.0
19
27
+3,894.7 500 220 279 1 44.00 7.7 1,184.9
27
24
+3,879.3 515 213 302 0 41.35 7.5 1,450.1
19
24
+3,738.1 564 238 326 0 42.19 6.6 1,153.3
19
25
+3,355.3 538 230 308 0 42.75 6.2 1,140.8

バックテストの売買ルール2 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済
    (95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
24
27
+4,480.3 518 246 272 0 47.49 8.6 1,155.2
19
26
+4,453.4 546 267 278 1 48.90 8.1 1,088.1
19
27
+4,353.5 523 263 260 0 50.28 8.3 874.9
25
27
+4,250.1 519 246 273 0 47.39 8.1 1,129.2
27
24
+4,203.4 522 243 278 1 46.55 8.0 1,375.2

バックテスト結果から

売買ルール1と2は基本は同じ0%ラインを上抜けたら買いで下抜けたら売りとなっていますが、利食いのポイントを別に設けているのが売買ルール2となります。
評価は同じ[C]となっていますが、売買ルール2の方が優れているのは確かであり、RCIを使ったトレードであるなら売買ルール2を使うべきなのは明白です。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

手法検証メニュー

リンク

FXのお部屋
FX相場情報ブログ
相場に関する事や最新情報

FX口座比較と開設のお部屋
FX口座の比較や口座開設に
お得なキャンペーン情報も