豪ドル円でRCIの買われすぎで売り、RCIの売られすぎで買うという逆張り手法の検証です。

RCIの逆張り手法検証

豪ドル円 RCIの上下のラインを使用した際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-80%ラインを割れたら買い、80%ラインを超えたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
27
17
+1,887.7 250 163 87 0 65.20 7.5 1,582.5
26
17
+1,361.7 256 168 88 0 65.62 5.3 1,649.9
11
23
+1,353.1 326 198 127 1 60.73 4.1 1,609.4
24
17
+1,329.9 270 172 98 0 63.70 4.9 1,405.5
23
17
+1,316.5 278 175 103 0 62.94 4.7 1,473.5

バックテストの売買ルール2 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-90%ラインを上抜けたら買い、90%ラインを下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
20
+2,656.5 134 87 47 0 64.92 19.8 1,473.1
26
20
+2,528.1 128 83 45 0 64.84 19.7 1,639.3
23
20
+2,263.5 132 85 47 0 64.39 17.1 1,366.3
25
21
+2,233.7 130 82 48 0 63.07 17.1 1,729.1
26
21
+2,097.1 124 79 45 0 63.70 16.9 1,696.7

バックテスト結果から

売買ルール1も2も勝率は変わらないものの1取引あたりの精度に差が出ています。
80%や-80%ラインではさすがに浅く、90%や-90%ラインまで待ってからぐらいでないとRCIの逆張りの取引手法は難しいということになります。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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