1本のROCを使って真ん中の基準値とのクロスで売買を行うという手法のバックテスト検証結果です。

ROCと基準値とのクロスによる売買手法の検証

豪ドル円 ROCが100%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[14〜28]を使い、100%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
22
15
+3,395.6 947 363 583 1 38.33 3.5 1,361.3
22
21
+3,192.8 1097 382 696 1 35.40 2.9 1,715.7
18
28
+2,963.9 808 322 485 1 39.85 3.6 1,050.8
19
21
+2,811.6 1,033 364 667 2 35.23 2.7 1,409.1
26
17
+2,751.8 833 331 501 1 39.73 3.3 1,118.8

バックテスト結果から

似ているテクニカル指標だけあってモメンタムの0ラインとのクロスと似ている検証結果となりました。
ここまで似ている結果となると、ROCとモメンタムは同時に使うよりは別々の使い方をした方が良いのかもしれません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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