ROCを2本使ったFXの取引手法の検証です。素直な値動きをしやすい豪ドル円でROCのクロスという売買手法は通用するのでしょうか。

ROCのクロスでの売買手法検証

豪ドル円 2本のROCがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[B]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[21〜26]と[50〜55]の2本を使い、短いROCが長いROCを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
21,53
21,51
+5,122.0 810 421 389 0 51.97 6.3 1,023.5
22,50
23,50
+4,287.0 964 508 456 0 52.69 4.4 1,123.8
22,54
22,52
+4,149.6 810 407 401 2 50.24 5.1 1,035.8
21,53
22,52
+3,884.0 746 385 361 0 51.60 5.2 1,252.5
23,55
23,53
+3,757.1 810 422 387 1 52.09 4.6 933.1

バックテスト結果から

勝率や1取引あたりの平均収益が良いことで総収益も優れたものとなっていますが、ROCの性質的にこのまま取引に使うことは非常に難しいので評価は[B]としています。
ただ、相場の方向性を見たりという分には有用な指標となり得るために、他のテクニカルと合わせて使うことで精度が増すかもしれません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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