SMAを使った手法と豪ドル円の相性を検証するバックテスト結果です。

単純移動平均線(SMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

豪ドル円 単純移動平均線(SMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[10〜30]を使い、価格が単純移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
26
10
+2,582.9 1,253 426 826 1 33.99 2.0 1,279.6
25
10
+2,343.5 1,293 437 855 1 33.79 1.8 1,209.2
26
11
+2,301.7 1,237 406 829 2 32.82 1.8 1,281.9
24
10
+2,222.7 1,313 438 874 1 33.35 1.6 1,294.9
25
11
+1,966.1 1,279 418 859 2 32.68 1.5 1,362.7

バックテストの売買ルール2 評価[A]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
8,20
10,25
+4,876.7 625 259 365 1 41.44 7.8 909.9
10,20
10,25
+4,498.0 625 267 358 0 42.72 7.1 911.4
8,21
10,25
+4,311.7 627 258 368 1 41.14 6.8 988.7
7,24
10,25
+4,277.4 617 260 356 1 42.13 6.9 1,155.6
9,20
10,25
+4,246.3 625 261 364 0 41.76 6.7 994.6

バックテスト結果から

とにかく売買ルール2の「移動平均線のクロス」の結果が目を引く豪ドル円の移動平均線での売買手法のバックテスト結果です。
総収益、勝率、1取引あたりの平均収益、最大ドローダウンとどれを取っても他のテクニカル指標よりも優れており、非常に初歩的で単純な取引手法でありながらも侮れない数値となっています。
取引回数も多すぎず少なすぎず平均で1営業日につき1回程度の取引という計算で、スプレッドなどによる余計なコストを抑えられる利点もあります。

さらに注目すべき点は売りのパラメータは全て同じ[10,25]となっているので、相場に合わせたパラメータに調整することで豪ドル円は移動平均線に素直に動くといった特徴もあることが伺えます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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