バックテスト結果の良かったMACDの手法に一目均衡表の転換線の上下を加えた検証結果のまとめです。

一目均衡表の転換線とMACDを使った売買手法の検証

ユーロ円 転換線の上下でMACDがシグナルを抜けた際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[A]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • EMAパラメータは[12,26]固定、平滑シグナル[9〜20]で、価格が一目均衡表の転換線より上の時にMACDがシグナルを上抜いたら買い、価格が一目均衡表の転換線より下の時にMACDがシグナルを下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
12,26,18
12,26,9
+6,277.0 693 283 410 0 40.83 9.0 1,073.9
12,26,20
12,26,9
+6,059.2 683 284 399 0 41.58 8.8 1,226.9
12,26,19
12,26,9
+5,875.4 693 284 409 0 40.98 8.4 1,145.5
12,26,17
12,26,9
+5,823.0 705 291 414 0 41.27 8.2 1,378.7
12,26,18
12,26,13
+5,439.6 683 277 406 0 40.55 7.9 1,689.3

バックテスト結果から

MACDとシグナルのクロス単体よりも良い結果となりました。
勝率こそ変わっていないものの、1取引あたりの平均収益や最大ドローダウンなどが向上しており、取引の精度が増したと取れるようなバックテスト結果です。

単体での検証結果と一目均衡表の転換線との組み合わせ検証結果のどちらもMACDのパラメータは売りは初期値の[12,26,9]が強く、ユーロ円とMACDの相性は良好ということにもなりそうです。
一目均衡表のパラメータは初期値のため、単純移動平均線などでも似たようなことが出来ます。

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レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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