ユーロ円でモメンタムを使ったトレードは有効なのかどうか、バックテストから検証してみました。

モメンタムの基準値0ラインとのクロスによる売買手法の検証

ユーロ円 モメンタムが0ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • モメンタム[5〜20] を使い、0ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
16
+2,997.7 1,009 399 609 1 39.54 2.9 1,733.2
14
9
+2,909.6 1,310 484 825 1 36.94 2.2 1,957.8
14
5
+2.867.9 1.391 544 847 0 39.10 2.0 1.968.6
18
9
+2,830.9 1,081 412 669 0 38.11 2.6 1,936.7
16
17
+2,824.2 1,164 415 749 0 35.65 2.4 2,214.3

バックテスト結果から

勝率の割には冴えない総収益のモメンタムでの売買は最大ドローダウンも高くあまり安定した手法ではないようです。
0ライン超えでそのまま取引に使うといったことよりは、やはり相場の勢いを見るものや逆行現象から相場の天底の予測といった使い方の方が良いのかもしれません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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