基準値を境として売買を行った際に、ユーロ円ではどれほどの収益をあげることが出来るのかの検証です。

RCIと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ユーロ円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+3,968.5 542 218 324 0 40.22 7.3 1,985.4
20
24
+3,768.7 566 229 337 0 40.45 6.6 1,779.4
20
23
+3,572.5 608 236 372 0 38.81 5.8 1,719.0
21
25
+3,514.7 546 212 334 0 38.82 6.4 1,838.3
24
23
+3,468.7 572 225 347 0 39.33 6.0 1,699.8

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済 (95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
25
+5,316.3 553 258 295 0 46.65 9.6 1,604.2
21
25
+4,943.8 554 246 308 0 44.40 8.9 1,500.4
24
25
+4,943.4 553 244 309 0 44.12 8.9 1,347.9
22
25
+4,415.7 553 244 309 0 44.12 7.9 1,463.1
26
25
+4,408.2 529 223 306 0 42.15 8.3 1,598.4

バックテスト結果から

売買ルール1は大きく上がったり下がったりした相場では利食うことが出来ずに相場が戻ってくるのを待つだけの手法ですが、売買ルール2では行き過ぎた相場を利食うためのポイントを設けてあります。
95%や-95%ラインで一旦利食っておくことでその後の戦略も立てやすく収益の向上も望めます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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