上下のラインで相場の戻りを予測して売買をしてみるユーロ円のRCI逆張り手法は使えるのでしょうか。

RCIの逆張り手法検証

ユーロ円 RCIの上下のラインを使用した際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-80%ラインを割れたら買い、80%ラインを超えたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
17
+3,287.1 265 171 94 0 64.52 12.4 1,661.4
24
17
+2,954.1 265 165 100 0 62.26 11.1 1,713.2
27
17
+2,840.1 251 157 94 0 62.54 11.3 1,762.2
22
17
+2,831.7 285 180 105 0 63.15 9.9 1,912.2
25
18
+2,829.7 261 168 93 0 64.36 10.8 1,635.4

バックテストの売買ルール2 評価[B]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-90%ラインを上抜けたら買い、90%ラインを下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
26
13
+5,904.4 141 94 47 0 66.66 41.8 1,306.2
27
13
+5,871.0 139 89 50 0 64.02 42.2 1,309.2
26
9
+5,830.9 167 108 59 0 64.67 34.9 1,361.7
27
9
+5,708.5 165 106 59 0 64.24 34.5 1,359.6
26
12
+5,158.6 143 95 48 0 66.43 36.0 1,973.7

バックテスト結果から

売買ルール1は80%ラインを抜けてきた時に掴む手法に対して、売買ルール2は「-90%ラインを上抜けたら買い」というように反転を確認してからの取引手法ということになります。
ユーロ円とは相性が良いのかそこまで悪い結果とはなっておらず、逆張りであるために取引回数は少ないものの売買ルール2では大きな収益となっています。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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