ROCの基準値を使った売買手法はユーロ円でどの程度有効なのか、モメンタムと似たテクニカル手法の検証です。

ROCと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ユーロ円 ROCが100%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[14〜28]を使い、100%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
28
+4,081.7 794 317 477 0 39.92 5.1 1,896.0
18
21
+4,078.3 972 387 584 1 39.81 4.1 2,250.9
23
28
+3,780.4 819 315 503 1 38.46 4.6 2,060.9
18
23
+3,775.6 874 359 514 1 41.07 4.3 3,063.3
22
28
+3,705.2 797 320 476 1 40.15 4.6 2,206.3

バックテスト結果から

相場の勢いを見るテクニカル指標として使われることが多いROCは、モメンタムと似たような動きや似たような分析方法とされます。
しかしユーロ円のROCの手法検証結果ではモメンタムの0ラインとのクロスとは少し違った結果となっており、勝率などは変わらないものの取引回数がモメンタムの検証結果より少なく、1取引あたりの平均収益が上がっていることにより総収益も向上しています。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

手法検証メニュー

リンク

FXのお部屋
FX相場情報ブログ
相場に関する事や最新情報

FX口座比較と開設のお部屋
FX口座の比較や口座開設に
お得なキャンペーン情報も