モメンタムと似た指標のROCを2本使った売買手法の検証を行っています。

ROCのクロスでの売買手法検証

ユーロ円 2本のROCがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[B]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[21〜26]と[50〜55]の2本を使い、短いROCが長いROCを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25,50
23,55
+6,114.2 747 395 350 2 52.87 8.1 1,164.2
26,51
23,55
+5,558.2 739 399 340 0 53.99 7.5 1,261.5
22,50
21,52
+5,511.0 826 443 382 1 53.63 6.6 1,243.4
23,51
22,53
+5,448.5 824 411 413 0 49.87 6.6 1,320.2
21,51
22,54
+5,357.0 816 420 396 0 51.47 6.5 1,331.6

バックテスト結果から

優秀なバックテスト結果となっているユーロ円のROCのクロス売買手法検証です。
勝率は5割を超えており、総収益と最大ドローダウンのバランスも悪くないのですが、基本的に上下に小刻みに動くROCはそのまま取引に流用するのが難しいというのも事実です。
他のテクニカルと併用するなどといった使い方であれば悪くない結果です。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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