RSIを2本使ってクロスした時に売買をするという手法の検証をバックテストで行いました。

RSIの2本のクロスでの売買の手法検証

ユーロ円 2本のRSIがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RSI[20〜25]と[50〜55]の2本を使い、短いRSIが長いRSIを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25,52
20,52
+5,787.4 1,167 336 831 0 28.79 4.9 2,089.7
25,52
20,53
+5,669.2 1,173 336 837 0 28.64 4.8 2,134.5
25,52
20,55
+5,574.4 1,183 336 847 0 28.40 4.7 2,257.3
25,52
20,51
+5,547.4 1,165 332 833 0 28.49 4.7 2,162.9
25,52
20,50
+5,543.8 1,159 335 824 0 28.90 4.7 2,011.5

バックテスト結果から

総収益はそこそこの数値となっているものの、やはり気になるのは勝率の低さです。
逆にここまで勝率が低いのにまともな総収益となっていることは凄いですが、2本のRSIのクロスだけで売買というのは弱いといった印象を受けます。
RSIには他にも色々な使い道があるので、クロスだけでなく他の要素も絡めて使っていけば精度は増すかと思われます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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