ユーロ円で単純移動平均線を価格がブレイクした際に売買するという手法は使えるのかのバックテスト結果です。

単純移動平均線(SMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ユーロ円 単純移動平均線(SMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[10〜30]を使い、価格が単純移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
20
28
+2,101.3 1,135 328 807 0 28.89 1.8 3,184.1
18
30
+1,965.5 1,059 329 729 1 31.06 1.8 3,220.9
21
28
+1,953.7 1,143 320 823 0 27.99 1.7 2,902.2
19
30
+1,909.1 1,073 324 749 0 30.19 1.7 3,471.1
14
30
+1,903.9 1,041 369 672 0 35.44 1.8 2,433.4

バックテストの売買ルール2 評価[B]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
10,25
10,23
+4,733.6 604 244 360 0 40.69 7.8 1,528.1
9,25
10,23
+4,598.8 600 246 353 1 41.00 7.6 1,703.3
9,20
10,25
+4,477.4 610 245 363 2 40.16 7.3 1,463.7
9,21
10,25
+4,412.4 610 243 365 2 39.83 7.2 1,640.1
10,21
10,25
+4,368.4 608 240 367 1 39.47 7.1 1,424.1

バックテスト結果から

売買ルール1の「移動平均線を価格が抜けた時」という手法は勝率や平均収益の低さ、最大度ドローダウンの高さなどからあまり良い結果とは言えませんが、売買ルール2の一般的な「移動平均線のクロス」は悪くない結果となっています。

40%を超える勝率に7.8pipsの平均収益と十分に収益を狙えそうな手法でもあり、他のテクニカルとの併用や更なる応用で一般的な手法ながらメインの手法となり得るのかもしれません。

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レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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