0ライン超えで買い、割れで売りのモメンタムの一般的な売買手法はユーロドルには使えるのかどうかの検証です。

モメンタムの基準値0ラインとのクロスによる売買手法の検証

ユーロドル モメンタムが0ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • モメンタム[5〜20] を使い、0ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
19
10
+2,386.5 1,032 377 652 3 36.53 2.3 2,056.9
20
9
+2,352.8 1,002 391 611 0 39.02 2.3 1,243.8
17
20
+2,312.9 1,025 372 651 2 36.29 2.2 2,286.6
20
10
+2,286.8 1,004 391 611 2 38.94 2.2 1,278.7
19
20
+2,176.5 1,069 376 691 2 35.17 2.0 2,830.6

バックテスト結果から

他のテクニカル指標と同じように単体では優れた手法とはなり得ない結果となりました。
最も総収益の高かったものでも1取引あたりの平均収益も勝率も高くなく、最大ドローダウンとのバランスも悪いという厳しい内容です。

しかし、上位2つ目と4つ目のパラメータの組み合わせは最大ドローダウンが他と比べて半分以下になっている場合などもあり、勝率も大きく上回っているなど総収益だけでは表せない優れている点もあります。
その二つのパラメータの組み合わせは共に買いが[20]となっていますので、広いパラメータ範囲で相場に合わせたものを使えばユーロドルにも通用するテクニカル指標になる可能性はあります。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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