100%ラインを基準として上では買い、下では売りという単純なROC売買手法は使えるのでしょうか。

ROCと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ユーロドル ROCが100%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[B]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[14〜28]を使い、100%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
21
24
+5,005.2 891 338 551 2 37.93 5.6 1,154.9
17
27
+4,870.6 774 315 458 1 40.69 6.2 1,901.9
16
24
+4,709.8 856 343 513 0 40.07 5.5 1,065.1
23
27
+4,665.6 810 292 518 0 36.04 5.7 1,190.7
20
24
+4,381.7 847 330 515 2 38.96 5.1 1,132.2

バックテスト結果から

似ているとされるモメンタムを使ったモメンタムの0ラインとのクロスとは大きく異なる結果となったユーロドルのROCを使った売買手法検証は、意外にも好結果を記録するものとなりました。
勝率は40%前後で1取引あたりの平均収益も悪くなく、テクニカル単体ではあまり良い結果を残しづらいユーロドルにしては珍しく良い結果です。

このまま取引に使えるかどうかは別として、相場の勢いを見たり時間足のROCから方向性を見たりするといった使い方であれば役に立つのかもしれません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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