ROCのクロスによる売買手法のまとめです。ユーロドルに使えるのかどうか、バックテストから見てみます。

ROCのクロスでの売買手法検証

ユーロドル 2本のROCがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[21〜26]と[50〜55]の2本を使い、短いROCが長いROCを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
21,50
26,51
+3,653.2 767 405 362 0 52.80 4.7 1,472.2
21,50
24,51
+3,616.9 803 424 379 0 52.80 4.5 1,769.0
21,51
23,50
+3,572.0 767 402 363 2 52.41 4.6 1,290.5
21,54
24,51
+3,422.7 681 372 308 1 54.62 5.0 2,772.5
22,55
25,52
+3,388.6 681 360 320 1 52.86 4.9 2,434.0

バックテスト結果から

勝率は悪くないですが総収益はあまり良くない結果となりました。
実際にチャートに出してみると分かりますがROCのクロスでの売買自体がやりづらい印象で、売買の判断もしづらいということがあります。
そのため、このまま実際の売買のシグナルとするよりは方向性や勢いを見るといった使い方の方が適しているかもしれません。

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レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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