単純移動平均線を価格が抜けた際の売買手法、短期線が抜けた際の売買手法などの検証です。

単純移動平均線(SMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ユーロドル 単純移動平均線(SMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[10〜30]を使い、価格が単純移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
30
12
+2,236.3 1,099 386 712 1 35.12 2.0 615.2
30
11
+1,904.5 1,113 396 717 0 35.57 1.7 835.8
30
14
+1,736.5 1,084 364 718 2 33.57 1.6 792.0
30
15
+1,641.7 1,100 362 737 1 32.90 1.4 830.0
30
13
+1,636.0 1,095 375 719 1 34.24 1.4 674.6

バックテストの売買ルール2 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
7,23
10,21
+1,961.5 660 253 406 1 38.33 2.9 2.470.3
10.24
7.20
+1.919.6 638 259 379 0 40.59 3.0 1.962.8
8,24
7,22
+1,854.9 668 260 406 2 38.92 2.7 2,802.4
9,25
7,22
+1,849.4 618 252 365 1 40.77 2.9 2,211.9
8,24
7,20
+1,757.9 668 252 414 2 37.72 2.6 2,724.9

バックテスト結果から

一長一短といった感じの二つのバックテスト結果で、売買ルール1の「移動平均線を価格が抜けた際の売買」は最大ドローダウンこそ低いものの勝率も1取引あたりの平均収益も低く、細かく売買するのであれば使える手法と呼べるのかもしれませんが、微妙感が拭えない結果となっています。

売買ルール2の「移動平均線同士のクロス」は売買ルール1よりは勝率や1取引あたりの平均収益は高いものの、最大ドローダウンも大きく総収益は小さいという難しい感じです。

どちらの手法もそのまま取引に流用できるものではないということにもなりますが、「移動平均線を価格が抜けた際の売買」は相場に合わせてパラメータをもっと拡大していけば多少はマシになりそうな気もします。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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