ポンド円で有効な手法は指数移動平均線(EMA)から発見できるのでしょうか。

指数移動平均線(EMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ポンド円 指数移動平均線(EMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
7,21
9,23
+3,391.0 690 249 439 2 36.08 4.9 1,670.8
8,21
9,23
+3,235.8 688 247 439 2 35.90 4.7 1,616.5
7,21
10,23
+3,199.6 686 246 438 2 35.86 4.6 1,820.4
8,21
10,23
+3,131.6 684 245 437 2 35.81 4.5 1,621.0
7,22
9,23
+3,077.2 692 243 448 1 35.11 4.4 1,603.7

バックテスト結果から

単純移動平均線(SMA)と同じように、線を価格が抜けた際の売買ではプラスのデータは得られませんでした。
どうもポンド円と移動平均線のブレイクでの売買という手法は相性が悪いようで、やはり上下にうるさく振れる値動きではダマシに引っかかりやすいのがパフォーマンスが低下する原因のようです。

しかし「移動平均線と線のクロス」という手法であればプラスのバックテストデータが得られ、単純移動平均線(SMA)の同様の手法よりは劣るもののそれなりの結果となっています。
二つの手法での差は、取引回数の多さからくる勝率の悪さにあり、上にも書いたようにうるさい値動きでダマシに引っかかりやすいポンド円では、値動きに対して敏感な指数移動平均(EMA)はあまり合わないという結果とも読み取れます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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