ポンド円のRCIの0%ラインを基準として、超えたら買って割れたら売るという売買手法の検証です。

RCIと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ポンド円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
19
+5,454.5 538 223 315 0 41.44 10.1 1,522.8
25
14
+5,300.6 552 226 326 0 40.94 9.6 1,538.2
25
16
+5,074.1 546 218 328 0 39.92 9.2 1,459.3
25
18
+5,068.9 546 223 323 0 40.84 9.2 1,394.4
24
14
+4,941.4 588 229 359 0 38.94 8.4 1,854.5

バックテストの売買ルール2 評価[A]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済(95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
25
19
+6,267.1 554 262 291 1 47.29 11.3 960.2
25
21
+5,565.5 562 247 315 0 43.95 9.9 1,301.4
25
18
+5,471.4 565 263 301 1 46.54 9.6 943.2
24
21
+5,302.3 586 255 331 0 43.51 9.0 1,117.9
25
22
+5,206.3 562 244 318 0 43.41 9.2 1,533.9

バックテスト結果から

売買ルール1の最も優れているバックテスト結果では、1取引あたりの平均収益は10.1pipsという満足の数値となっています。
勝率も40%を超えており、総収益もしっかりとした数値です。

しかし、それ以上に目立つのが売買ルール2の結果であり、勝率と1取引あたりの平均収益、最大ドローダウンと全ての項目において売買ルール1を上回っております。
勢いに乗ると一気に動くポンド円の売買には、こういった利食いポイントを設ける手法の方が合っていることの証明となり得るのでしょうか。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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