RCIの上と下のラインを使ったポンド円の売買手法は、バックテストからどの程度の結果が出るのか検証をしてみます。

RCIの逆張り手法検証

ポンド円 RCIの上下のラインを使用した際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-80%ラインを割れたら買い、80%ラインを超えたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
23
20
+3,809.3 255 169 86 0 66.27 14.9 2,105.3
23
11
+3,383.6 333 218 115 0 65.46 10.1 2,514.4
24
20
+3,230.9 247 162 85 0 65.58 13.0 1,928.0
22
20
+2,980.3 255 169 86 0 66.27 11.6 1,880.0
23
10
+2,712.8 343 212 131 0 61.80 7.9 3,055.1

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、-90%ラインを上抜けたら買い、90%ラインを下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
26
19
+5,948.1 118 84 34 0 71.18 50.4 2,763.8
27
19
+5,748.1 114 80 34 0 70.17 50.4 2,727.7
27
22
+5,744.7 114 79 35 0 69.29 50.3 2,065.4
25
19
+5,726.9 118 83 35 0 70.33 48.5 2,984.0
24
22
+5,724.1 120 85 35 0 70.83 47.7 1,667.8

バックテスト結果から

より深い位置で待つ売買ルール2では、逆張り手法らしく平均収益も高いものとなっています。
取引回数の少なさはポジションを取る位置の深さから仕方のないことで、単体で使うのであれば売買ルール2の方に軍配が上がるという結果となりました。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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