ROCを使ったポンド円の売買手法の検証です。バックテストでの結果はどうなったのか、まとめてみました。

ROCのクロスでの売買手法検証

ポンド円 2本のROCがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[21〜26]と[50〜55]の2本を使い、短いROCが長いROCを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
22,53
21,54
+4,550.3 817 386 431 0 47.24 5.5 2,424.7
22,54
21,54
+4,464.7 817 386 431 0 47.24 4.8 3,493.4
21,53
21,54
+3,906.6 891 423 467 1 47.47 4.6 3,458.2
22,54
21,55
+3,622.5 777 380 396 1 48.90 4.6 3,258.4
24,55
22,55
+3,560.0 865 412 451 2 47.63 4.1 2,802.7

バックテスト結果から

冴えないバックテスト結果になってしまいましたが、ROCの100%ラインとのクロスではまともなプラスの結果が得られなかった事を考えればマシなような気がします。
基本的にポンド円ではROCの単純な売買手法はあまり効果がなく、他のテクニカルの補助的な使い方が良いのかもしれません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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