基準値0%ラインの上下で売買を判定するRCIの取引手法はドル円では使えるのかどうかの検証です。

RCIと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ドル円 RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
27
9
+2,431.4 516 217 299 0 42.05 4.7 611.8
27
10
+2,276.7 510 214 296 0 41.96 4.4 608.0
26
11
+2,210.1 536 229 307 0 42.72 4.1 800.9
26
9
+2,203.4 538 238 299 1 44.23 4.0 653.9
25
9
+2,202.4 564 251 313 0 44.50 3.9 756.2

バックテストの売買ルール2 評価[A]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済(95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
27
9
+3,377.3 577 273 304 0 47.31 5.8 593.7
27
10
+3,376.4 565 272 293 0 48.14 5.7 556.9
26
11
+3,354.9 584 284 299 1 48.63 5.7 785.5
26
9
+3,282.9 598 292 306 0 48.82 5.4 639.3
11
9
+3,111.7 1,325 537 785 3 40.52 2.3 40.52

バックテスト結果から

売買ルール1は評価[C]にしましたが、ほぼ[B]と言えるような優秀なバックテスト結果となりました。
ドル円の値動きで考えれば十分な総収益と1取引あたりの平均収益、45%近い勝率をあげるパラメータの組み合わせもあり、最大ドローダウンも収益に対して低い数値となっています。

それ以上に優秀な結果となったのが売買ルール2で、あらゆる面で悪くない結果を残している売買ルール1を超えています。
このバックテスト結果からは、時間足で見るドル円の方向性などには十分に使える数値と思えます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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