ROCと基準値を使った売買手法の検証結果のまとめです。ドル円の相場の方向性を読むのに有効なのでしょうか。

ROCと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ドル円 ROCが100%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[14〜28]を使い、100%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
26
15
+2,500.9 889 363 525 1 40.83 2.8 682.6
25
15
+2,360.7 877 347 528 2 39.56 2.6 763.6
26
16
+1,752.1 901 357 541 3 39.62 1.9 938.4
27
23
+1,689.7 895 322 572 1 35.97 1.8 779.9
26
18
+1,671.4 881 349 531 1 39.61 1.8 989.6

バックテスト結果から

似ているとされるモメンタムの0ラインとのクロスより好結果となりました。
全ての項目でモメンタムを上回っており、同じ基準値のクロスで売買をするというバックテスト結果ではROCの方が優れているということになります。

勿論こういった単純な使い方だけではなく、応用を重ねることでモメンタムの方が上回ることも考えられますので、一概ドル円ではモメンタムよりROCの方が上というわけではありません。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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