短いROCが長いROCを抜けた際に売買をする手法の検証まとめです。

ROCのクロスでの売買手法検証

ドル円 2本のROCがクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ROC[21〜26]と[50〜55]の2本を使い、短いROCが長いROCを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
26,53
26,51
+2,969.6 976 517 455 4 52.97 3.0 752.9
24,51
24,51
+2,699.1 1,324 693 626 5 52.34 2.0 695.0
23,52
22,50
+2,667.9 915 485 425 5 53.00 2.9 548.6
26,53
25,50
+2,406.0 900 462 435 3 51.33 2.6 582.6
22,51
22,50
+2,365.7 993 518 472 3 52.16 2.3 847.1

バックテスト結果から

結果はそれなりなものとなっており、勝率も50%を超えています。
最も優れたパラメータの組み合わせでは買いも売りも短いROCは[26]のため、チャートには表示させやすく分かりやすいものとなりそうです。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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