RSIの基本とされる逆張りの手法はドル円ではどの程度まで通用するのかの検証です。

RSIを使った逆張り手法

ドル円 RSIの70%ラインと30%ラインを使用した際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RSI[14〜21]を使い、30%ラインを割れたら買い、70%ラインを超えたら売り、RSI[14]が50%ラインまで戻ってきた際に決済
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
19
17
+1,416.1 142 101 41 0 71.12 9.9 421.0
19
18
+1,368.5 133 93 40 0 69.92 10.2 421.0
20
17
+1.321.0 137 96 41 0 70.07 9.6 421.0
18
17
+1,310.8 146 103 43 0 70.54 8.9 421.0
19
14
+1,283.0 167 112 55 0 67.06 7.6 421.0

バックテスト結果から

逆張り手法だけあって勝率や平均収益は高くなっていますが、やはり売買チャンスの少なさとRSI[14]が50%ラインに戻ってくるまで辛抱強く待たなくてはいけないという売買ルールから評価は[C]となっています。
しかし、戻ってくるまでの評価損に耐えられるのであれば最大ドローダウンや収益、勝率のバランスは魅力的ではあります。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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